フルタアキラブログ

株式投資の質の高いエントリーを考える

個人投資家は相場の流れに乗りたい

極端な例でいうと、サラリーマン個人投資家レベルでは、投機家がやるような相場の演出なんでできっこない。

 

となると、相場の次の方向性を見極めエントリーの根拠となるようなサインを見つけ出すことを、自分なりにルール化できれば、段々と質の高いエントリーに近づいていけると考える。

 

今となってはパソコンの性能向上のおかげで、個人投資家でもシステムトレードを使う人が増えてきている。

 

システムトレードとは

自分なりに作成したルールを過去の株式データを使ってシミュレーションし、その結果をもとに利益が出やすいパターンを導き出すものだ。

 

このパターンを使って出てくるサインに従えば、いわゆる人間の勘に頼らない、質の高いエントリーが可能となる。

 

現状はシステムトレードを使うにあたり、そこでシミュレーションしたいパターンのネタを見出すことを研究している。

 

パターンのネタは、LONG(買いエントリー)とSHORT(売りエントリー)それぞれひとつずつだ。

 

株式相場全体で3,000以上も銘柄がある中で、現状では時間的な制約のために限られた銘柄しか、これらパターンのチェックができないが、システムトレードを使えば株式全体をカバーできるのはとてもすごいことだと思う。

 

エントリーパターンの具体的な内容

LONG、SHORTのエントリーのために前提となる条件(セットアップ)を決めている。

 

それは、ある期間で株価の上下の動きが小さい状態が続いており、かつ3つの移動平均線ができるだけ接近しているようなものだ。

 

なぜかというと、株価の上下の動きが少ないということは次に出ていく方向のためにパワーを温存している、そして、3つの移動平均線が接近しているということは同様に次の方向へのパワーが詰まってきていることを示している。

 

※ 上下の動きが少ない株価の推移(セットアップ)kabu setup

kabu setup down

 

LONG エントリーのトリガー

前提条件であるセットアップの発生の後に、株価が上へ長い陽線として抜けることがある。

 

これをトリガーとし、これを根拠にエントリーしたい。

 

さらに言えば、このときに直近よりも出来高がはるかに多いと条件はさらに良い。

 

kabu long trigger

 

SHORTエントリーのトリガー

前提条件であるセットアップの発生の後に、株価が下へ長い陰線として抜けることがある。

 

これをトリガーとし、これを根拠にエントリーしたい。

 

そして、75日線を完全に下抜けていれば、条件はさらに良い。

 

kabu short trigger

 

LONG、SHORTともに長い陽線、陰線をつけた後にエントリーしにくいと思いますか?

 

そんなときは、週足へ切り替えて過去の、できれば直近の高値、安値のレベル感と比較してみましょう。

 

ということで、質の高いエントリーのパターンを見つけ出して、それをシステムトレードで運用できるようになりたいと思います。